Если в Фридом Финанс Вас обманули, то сообщите об этом нам

Контртрендовая торговая стратегия

Контртрендовая торговая стратегия на акциях ММВБ

Именно после этого банкротства я стал програмить не просто программу для анализа, а полноценного робота с диверсификацией бумаг

34602061 schet
34602061 schet

Здравствуйте, хочу подарить трейдерам свою стратегию, по которой в бытность свою с 2005 по 2006 год смог увеличить депо с 3000 до 13000. И потом в 2007-2008 с 25000 по 60000 (пик 88). Сразу скажу стратегия не грааль (как же так?! ну вот так), потому что имеет достаточно жесткое ограничение по максимальной прибыли в рублях. Поэтому с чистой совестью здесь ее описываю, т.к. очень маловероятно что вернусь к ней. Надеюсь пригодится начинающим трейдерам с небольшим депо.

Итак, общее описание стратегии: Контр-трендовая стратегия на ММВБ, на бумагах среднего эшелона, которые торгуются, но не очень активно. Время удержания позиции в среднем 0.5-2 дня.

Суть ее в том, что выбираем некоторую бумагу, и покупаем на "биде", продаем на "аске". Лучшее состояние рынка для прибыли - боковик или слабый рост. Худшее - резкое падение всего рынка. При резком росте, вы просто останетесь в стороне, что тоже не очень хорошо.

Основная цель - наша заявка должна быть лучшей в стакане. Хотя есть некоторые ограничения,ниже я их опишу.

Первая задача: Выбрать акцию для торговли. Одна из важнейших задач. Этот выбор повлияет очень сильно на вашу торговлю. Для выбора нужно сохранить в середине дня текущие котировки всех акций с колонками bid,ask и кол-во сделок. Дальше в экселе построить форумулу спреда в %=(ask-bid)/bid И ссортировать бумаги по нему. Чем больше спред, тем лучше. Чем больше сделок тем больше. Дальше находите такую "среднюю" бумагу, по которой достаточно сделок (желательно в районе 50), и большой спред. Рекомендую попробовать на нескольких. Также обязательно учитывайте собственные ощущения от торговли. Бумага должна вам нравится :). Почувствуйте, что вы можете брать оттуда прибыль.

Кстати внимательно посмотрите в настройках терминала фильтр по акциям, почему-то многие брокеры по умолчанию отсеивают половину названий. Во всяком случае у меня так было.

47028056 1249205713 zntedengi300x300
47028056 1249205713 zntedengi300x300

Периодически возвращайтесь к этому пункту, ситуация на рынке меняется, возможно появятся другие выгодные акции. Моими "любимыми" акциями были ТомскЭнерго, Дальэнерго (п), Возрождение (п), Аптека 36 и 6, СаратовЭнерго, Ярославич, Сиб-Тлк (единственная маржевая бумага с прибылью при такой стратегии). Хотя сейчас может конъюнктура поменялась, два года прошло.

Вторая задача: Расчет средней по цене и границ торговли. В роботе я брал EMA(0.01) по минуткам, в обычной средней это где-то SMA(13) на пятнадцатиминутках. Ну или на глазок - средняя цена за полдня. С учетом вечера, если это начало дня. Прибавляем к ней +-1%, это наш минимальный спред. Пришел к нему опытным путем. Если бумага активная, то можно чуть меньше. Вот эти 2 цены (которые постоянно пересчитываются, удобнее конечно графиком) являются "краями" за которые заходить нельзя! Т.е продавать ниже верней линии SMA+1% нельзя и покупать выше SMA-1% тоже нельзя. Даже если очень хочется. Ждите. Цена придет к вам. Ну или SMA к цене, если не повезет. Вообще терпение и внимательность в торговле на вес золота.

Третья задача: Собственно торговля - ставим заявки лучшими, но не переходя за лимит (см. выше). Можно не обращать внимания на маленькие заявки, которые явно меньше ваших, не стоят они дерготни. Желательно "упираться" в большие заявки и ставить сразу перед ними. Если таких заявок нет, или они очень далеко, то ставьте на SMA+-2%. Это максимальный спред и больше вам просто не дадут.

Четвертая задача: Учет. Обязательно ведите журнал сделок. Сложно, неприятно, муторно особенно вначале, но надо. Причем делайте сводку по каждой акции, чтоб определить какая лучше торгуется какая хуже. Без этого просто нереально держаться определенной стратегии долго. Сразу возникает желание сделать наоборот, по другому и т.д.

Это основное описание стратегии, дальше идет более личная а потому эмоциональная часть, не относящаяся прямо к стратегии, хотя тоже желательно ее прочесть. Итак встречайте!

Форс-мажор: "Нет! Что за..... Как?! Почему?! Что делать?! НЕТ!!!!!! Этого просто НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!!!!"

Если у вас этого не было то... будет, обещаю ;). Поторгуйте подольше и обязательно будет. Я переживал состояние форс-мажора трижды за свою торговлю. В первый раз я потерял все свое депо до копейки за сутки, слава богу депо было небольшое, во второй -30%, в третий -40%.

Что же действительно делать в ситуации когда "ну полный ппц"? Я могу предложить только два совета

1) Закрывайте. Закрывайте все сразу и не раздумывая. В смысле лучше конечно раздумывая, как выйти с минимальными затратами. Но ни в коем случае не принимайте решения "переждать бурю".

2) После ухода в кеш не торгуйте неделю. Не меньше. Используйте этот шанс (а это именно шанс!) для кардинального улучшения своей стратегии (или придумывания новой). Это тот самый пинок под зад, которого вам так не хватало :)

Контртрендовая торговая стратегия
Контртрендовая торговая стратегия

В первый раз, когда я обанкротился, я как раз и нарушил свое правило 2. Я купил СаратовЭнерго(п) упавший вдвое за сутки! После этого он стал потихоньку расти, я и подумал что вот, кризис прошел, щас отыграюсь. На следующий день торговля им на ММВБ прекратилась...

Именно после этого банкротства я стал програмить не просто программу для анализа, а полноценного робота с диверсификацией бумаг. Сейчас, думая об этом задним числом - когда б я еще дошел до этого, если не банкротство.

Так что все к лучшему :).

Во второй раз я нарушил существенно первое правило, потому продал все бумаги (после двух нервных выходных и сумашедшего по переживаниям понедельника) практически на самом минимуме. Если б я продал в первый же день, когда ко мне пришла мысль "что такого не может быть! чтоб все бумаги синхронно и сильно падали, куда же делась диверсификация?!", я потерял бы 10-15% а не 30.

В третий раз, к счастью, я уже не нарушал их и поэтому потерял не все депо, а только часть. Если б я продолжил торговать путами, как до этого, после 3го "облома", думаю я закончил маржинколом - это был август 2008.

Автор: MikeCurious